Um procedimento linear de identifica\u00e7\u00e3o e estima\u00e7\u00e3o para modelos SURARMA aplicados \u00e0 s\u00e9ries hidrol\u00f3g<\/p>\n
Como j\u00e1 real\u00e7ado por diversos autores, cada vez mais v\u00eam sendo empregados, na pr\u00e1tica, modelos multivariados para s\u00e9ries temporais. Basicamente, isto \u00e9 devido ao grande sucesso de t\u00e9cnicas univariadas as quais encorajam, por sua vez, a extens\u00e3o da metodologia de forma a incluir no modelo outras s\u00e9ries relacionadas, bem como o avan\u00e7o tecnol\u00f3gico a partir do surgimento de computadores cada vez mais potentes. A sub-fam\u00edlia dos modelos multivariados ARMA, chamada SURARMA, ou seja, modelos ARMA para s\u00e9ries temporais aparentemente n\u00e3o relacionadas, vem despertando particular interesse. Isto se prende ao facto de que m s\u00e9ries univariadas, os ‘innovations’ ai<\/sub>t<\/sub> (1 ≤ i ≤ m) em ∅i<\/sub> (B) zi<\/sub>t<\/sub> = θi<\/sub> (B)ai<\/sub>t<\/sub>, podem ser contemporaneamento relacionados.<\/p>\n P. R. Holanda, B. B. Pereira, A. M. Vieira<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" T\u00edtulo: Um procedimento linear de identifica\u00e7\u00e3o e estima\u00e7\u00e3o para modelos SURARMA aplicados \u00e0 s\u00e9ries hidrol\u00f3g Resumo: Como j\u00e1 real\u00e7ado por diversos autores, cada vez mais v\u00eam sendo empregados, na pr\u00e1tica, modelos multivariados para s\u00e9ries temporais. Basicamente, isto \u00e9 devido ao grande sucesso de t\u00e9cnicas univariadas as quais encorajam, por sua vez, a extens\u00e3o da metodologia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[163],"tags":[],"class_list":["post-32551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artigos"],"yoast_head":"\nAutores:<\/h6>\n